A.0.0767;0.0625B.0.0767;0.075C.0.0625;0.0767D.0.0625;0.075E.0.0797;0.0625
单项选择题Eaude Rodman 公司是一家新成立的古龙水制造商。预测其收益率的标准差是0.30,与市场投资组合的相关性是0.9。如果市场收益率的标准差是0.20,将市场投资组合与Eaude Rodman 股票组合为一个新的投资组合。其β=1.8,投资到Rodman 公司股票的份额为()。
A.228.6%B.128.6%C.98.6%D.88.6%E.68.6%
单项选择题一只股票的β=1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。如果两种资产组合的β=0.75,则该组合中股票的投资比重是()。
A.1/8B.2/8C.3/8D.1/2E.5/8
单项选择题在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定()。
A.比投资者乙的最优投资组合好B.不如投资者乙的最优投资组合好C.位于投资者乙的最优投资组合的右边D.位于投资者乙的最优投资组合的左边E.以上说法都不正确
单项选择题假定投资者正考虑买入1股股票,价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元,投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5,关于该股票说法正确的是()。
A.预期收益率为0.015,股票价格被高估B.预期收益率为0.1,股票价格被低估C.预期收益率为0.025,股票价格被高估D.预期收益率为0.015,股票价格被低估E.预期收益率为0.105,股票价格被高估
单项选择题.某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素,其预期收益率()分别为16%,20%和13%,对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是()。
A.0.1,0.083,-0.183B.0.2,0.3,-0.5C.0.1,0.07,-0.07D.0.3,0.4,-0.7
单项选择题β值为0的股票的期望收益率是()。
A.5%B.7%C.9%D.11%E.12%
单项选择题市场资产组合的期望收益率是()。
单项选择题假定无风险利率为6%,市场收益率是16%。某股票期望收益率为4%,其β值是()。
A.-0.2B.-0.1C.0D.0.1E.0.2
单项选择题某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%,市场投资组合的预期收益率为13%,标准差为0.25。假设该投资组合是有效的,它与市场收益率的相关系数为()。
A.-1B.-0.5C.0D.0.5E.1
单项选择题一只股票的β系数是1.3,市场的期望收益是14%,而且无风险利率是5%。这只股票的预期风险是()。
A.5%B.14.70%C.16.70%D.16.89%E.17.70%
单项选择题无风险收益率为每年10%,市场上所有股票的平均收益率为每年18%,某股票为每年末支付股利,刚过去的一年分配股利为8元,假设股利将无限期的以8%的速度增长,β为1.5,则该股票的价值为()元。
A.50.05B.80.40C.45.23D.61.71E.62.05
单项选择题越南VoGiap 服装公司目前股票的价格为每股50越南盾,其1年的预期收益率是14%。越南的市场风险溢价是8%,无风险利率为6%。如果该股票预期未来的股息保持稳定,且其收益率与市场投资组合的协方差减少50%,股票的当前价格将()。
A.上升3.64%B.上升2.25%C.下降3.64%D.下降2.25%E.下降1.64%
单项选择题考虑投资一只股票,该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究,认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30%,市场预期收益是13%。则为购买这只股票愿意支付()美元。
A.45.23B.46.32C.47.69D.48.36E.49.46
单项选择题套利定价模型(APT )是描述()。
A.利用价格的不均衡进行套利模型B.资产的期望收益率与其风险之间关系的定价模型C.在一定价格水平下如何套利模型D.套利的成本模型E.以上说法都不正确
单项选择题你投资了550美元到一只β=1.12的证券上,又投资了450美元到一只β=0.86的证券上。那么这个投资组合的β值是()。
A.0.86B.0.95C.1.003D.1.12E.1.32