A.考虑现货汇价 B.考虑现货汇价和利率价差 C.考虑现货汇价、利率价差和对家风险 D.考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
单项选择题某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少,在何时潜在的风险暴露可能是最大的?()
A.久期为正,刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大 B.久期为负,在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大 C.久期为正,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大 D.久期为负,在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
单项选择题假定美联储最近进一步加大对市场上美国国债的购买力度,假定其他情况不变,则美元汇价通常会发生怎样的变动?()
A.升值 B.不变 C.贬值
单项选择题下面哪个选项可能会作为关键风险指标?()
A.系统中断次数 B.客户投诉次数 C.交易部门的RAROC D.会计记录出错率
单项选择题在银行内部推动操作风险管理框架和体系,下面哪个要素是最为关键的?()
A.治理、文化和意识 B.内部培训和研讨会 C.风险和控制自我评估 D.关键风险指标的建立
单项选择题某银行目前持有的债券组合久期为5,面值为10亿,市场价值为11亿,为了完全对冲该组合的利率风险,该银行应该选择下面哪个具体方式?()
A.以固定利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换 B.以浮动利率支付方进入名义金额为10亿的利率互换 C.以固定利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换 D.以浮动利率支付方进入名义金额为11亿的利率互换
单项选择题全球主要交易货币中,美元交易在市场中占比86%,欧元37%,日元17%,英镑15%。则可以推测,美元在所有市场货币交易中的占比为()。
A.14% B.43% C.50% D.28%
单项选择题在银行中负责票据和资金结算部门的通常属于下面哪项?()
A.前台 B.中台 C.后台 D.内审部门
单项选择题长期资本管理公司由于采用了滚动对冲策略,导致了最终紫金链断裂而倒闭。对于滚动对冲,下面哪项描述是正确的?()
A.滚动对冲产生了较高的人员风险而引起了资金断裂 B.滚动对冲产生了较高的模型风险而引起了资金断裂 C.滚动对冲产生了较高的对家风险而引起了资金断裂 D.滚动对冲产生了较高的基差风险而引资了资金断裂
单项选择题银行的资金部门通常需要对银行进行资产负债管理,那么,资产负债风险通常属于下面哪种风险之列?()
A.市场风险 B.操作风险 C.信用风险 D.清算风险
单项选择题某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量,在对初步计算进行检验时,发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售,而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后,组合的VaR会发生怎样的变化?()
A.没有变化 B.VaR变大 C.VaR变小 D.VaR失效
单项选择题某个银行面临着大量交易机会,正在考虑是否执行。但是根据银行交易的绩效要求,只有整个交易部门的表现达到20%的RAROC时,才能执行这些交易。经过周密的测量,发现这些交易之间的相关度平均在0.25左右,那么要进行这些交易的话,这些交易最低平均数(RAROC)可以为多少?()
A.15% B.10% C.8% D.5%
单项选择题某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价,则下面描述中正确的是哪项?()
A.该期权属于非路径依赖期权,面临着更高市场操纵风险 B.该期权属于非路径依赖期权,面临着更高对家信用风险 C.该期权属于路径依赖期权,面临着更高市场操纵风险 D.该期权属于路径依赖期权,面临着更高对家信用风险
单项选择题Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合,并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头,则实际VaR与Delta参数法相比为多少?()
A.实际大于Delta法结果 B.实际小于Delta法结果 C.实际等于Delta法结果 D.可能大于、可能小于
单项选择题一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据?()
A.银行应包括此项收益在其操作损失事件数据,作为因操作风险事件实现的收益 B.银行应包括在其操作损失事件数据程序,因为它表明这个收益源自控制失败,流程的缺陷 C.银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失 D.银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序,因为它是不亏损的事件,而是市场风险事件
单项选择题以下四个陈述中的哪一个描述了风险与控制自我评估(RCSA)的区别与控制评估和风险控制评估的特征?()
A.RCSA是由第三方,包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队 B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分 C.RCSA具有主观性 D.RCSA除了控制评估外还包括风险评估