Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）

单项选择题一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）

A.银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益
B.银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷
C.银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
D.银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

单项选择题以下四个陈述中的哪一个描述了风险与控制自我评估（RCSA）的区别与控制评估和风险控制评估的特征？（）

A.RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队
B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主观性
D.RCSA除了控制评估外还包括风险评估

单项选择题一家大型国际银行的操作风险管理团队，实施业务连续性计划（BCP）。以下哪些BCP活动超出巴塞尔II操作风险的定义，并不代表该协定中确定的操作风险类别？（）

A.社会距离的要求
B.业务中断
C.系统故障
D.实物资产的损坏

单项选择题美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）

A.外汇汇率
B.公司债券的信用利差
C.权益市场价值的变化
D.欧洲的利率

单项选择题以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

A.交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B.交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D.通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

单项选择题两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个？（）

A.15%
B.25%
C.45%
D.65%

单项选择题以下四个陈述中有关商品衍生品风险的哪一个是错误的？（）

A.由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险
B.日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致
C.在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的
D.一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素

单项选择题2010年1月1日的TED（国债-欧洲美元）的利差为0.9％，2010年1月31日，TED利差为0.4％。作为风险经理，你将如何解释这种变化？（）

A.TED利差下降，银行间贷款的信用风险减少
B.TED利差的下降，表明银行间贷款的信用风险增加
C.银行间贷款和美国国债的利率都增加
D.TED利差的减少，表示美国国债的信用风险的增加

单项选择题一家银行拥有的债券投资组合的组成如下所示。该产品组合包括一个固定利率和两个浮动利率债券。固定利率债券每半年支付利息。浮动利率债券同样每半年支付利息。什么是组合最接近的修正久期？（） 债券：3年期浮动利率债券，20万美元；5年期浮动利率债券，10万美元；10年期5％固定利率债券，30万美元

A.1年
B.3年
C.5年
D.7年

单项选择题下列四个选项哪一个不是货币掉期的典型组成部分？（）

A.最初名义金额的货币兑换
B.在每个付款日期交换的名义金额
C.定期交换支付给不同货币的利息
D.最后一个付款日需要对货币名义金额的互换