现有如下三笔具有不同收益和方差的贷款组合,贷款管理者需要比较他们的优劣,下列说法错误的是()。
A.c是三者中的最优组合 B.b是三者中的最差组合 C.从收益/方差比率来看,a次于c D.a与b的优劣取决于贷款管理者的风险偏好
单项选择题有效边界的特征是()。
A.有效边界上的点都具有最大的收益 B.有效边界上的点都具有最小的风险 C.有效边界上的点具有最小风险的同时具有最大的收益 D.有效边界上的点具有在给定收益下最小的风险,给定风险下最小的收益
名词解释什么是贷款组合的有效边界; 贷款组合的有效边界名词解释定义是什么?
名词解释什么是市场参照点; 市场参照点名词解释定义是什么?
名词解释什么是风险价值Var; 风险价值Var名词解释定义是什么?
名词解释什么是贷款集中限制; 贷款集中限制名词解释定义是什么?
名词解释什么是信用等级转移矩阵; 信用等级转移矩阵名词解释定义是什么?
问答题某大型企业财务资料如下: 总资产=350000(元) 流动资产=80000(元) 流动负债=75000(元) 息税前利润=30000(元) 留存收益=20000(元) 股市总市值=100000(元) 长期负债=200000(元) 销售收入=600000(元) 计算该企业的阿特曼Z值。若临界值为1.81,该企业应被归入哪一类?银行应对其采取什么信贷政策?
问答题计算该企业2003年的财务比率:盈利能力比率(销售毛利率、销售净利率、总资产报酬率、净资产利润率)。
问答题计算该企业2003年的财务比率:资产运作效率比例(应收账款周转天数、存货周转天数、营运资本周转率、固定资产周转率和总资产周转率);假设销售收入中有45%来自于赊销,无退货和折让。
问答题计算该企业2003年的财务比率:长期偿债能力比率(资产负债率、利息保证倍数)。
问答题计算该企业2003年的财务比率:短期偿债能力比率(流动比率、速动比率、现金比率)。
问答题某银行规定的GDS和TDS比率的上限分别是35%和45%。某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120000元 年,住房抵押贷款偿还额2500元 月,房产税3000元 年,其他债务支出3500元 年。从CDS和TDS比率看,该申请人是否具备获得贷款的资格?
问答题假设某金融机构的某一笔贷款业务中,每贷出1元就能够获得0.012元的收益,若未预料到的违约率为8%。违约发生时的预期损失率为85%。计算该贷款的RAROC率。若银行要求的股东回报率为20%。银行会考虑该项贷款吗?
问答题假设银行贷款优惠利率为10%,信用风险溢价为2%,贷款申请费率为1%,银行要求借款人以活期存款形式存入银行的比例为10%,法定准备金率为7%。用资产收益率法计算该贷款的合同约定收益率。若该借款人的预期违约率为3%,违约时能够收回贷款金额的45%,求该贷款的预期收益率。并回答,合同约定收益率越高,贷款的预期收益率是否越高,为什么?
问答题什么是5C分析法?它适用于什么样的贷款申请人?主要分析内容有哪些?其局限性是什么?