A、买入较低行权价认购期权，同时卖出相同标的，相同到期月份的较高行权价认购期权B、买入较高行权价认购期权，同时……

单项选择题卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

A、买入600股标的股票
B、卖空600股标的股票
C、买入500股标的股票
D、卖空500股标的股票

单项选择题已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不变
D、不确定

单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确

单项选择题熊市价差期权策略，（）。

A.风险有限，盈利有限
B.风险有限，盈利无限
C.风险无限，盈利有限
D.风险无限，盈利无限

单项选择题当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega