已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

单项选择题已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正确

单项选择题熊市价差期权策略，（）。

A.风险有限，盈利有限
B.风险有限，盈利无限
C.风险无限，盈利有限
D.风险无限，盈利无限

单项选择题当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega

单项选择题卖出股票认沽期权的最大收益是（）。

A、权利金
B、行权价格-权利金
C、行权价格
D、行权价格+权利金

单项选择题若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

A、无限
B、有限
C、行权价格
D、无法确定