单项选择题汇率变动与本国货币供给变化成( )。 A．反比 B．不确定 C．无关 D．正比
单项选择题流动与非流动项目法对于非流动的资产和负债，按照( )进行折算。 A．结算日即期汇率 B．当期的平均汇率 C．历史汇率 D．资产负债表日的汇率
单项选择题银行承担的主要外汇风险是( )。 A．信用风险 B．外汇买卖风险 C．折算风险 D．转换风险
单项选择题经济风险又称为( )。 A．经营风险 B．折算风险 C．交易风险 D．转换风险
单项选择题涉外经济实体的应收应付外汇账款净值的本币价值因汇率变动而产生额外损益的可能性，叫做( )。 A．会计风险 B．经济风险 C．结算风险 D．信用风险
单项选择题下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
单项选择题根据标准·普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有( )。 A．12种 B．64种 C．8种 D．32种
单项选择题下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是( )。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
单项选择题信用度量制模型的核心是( )。 A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量 C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法
单项选择题阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指( )。 A．1.81＜Z＜2.675 B．1.81＜Z＜2.99 C．2.675＜Z＜2.99 D．Z≥2.675
单项选择题初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。 A．208.51百万美元 B．208.33百万美元 C．204.4百万美元 D．204.59百万美元
单项选择题根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为( )。 A．0.8053 B．0.9143 C．0.109 D．0.0773
单项选择题根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为( )。 A．0.0147 B．0.0018 C．0.0683 D．0.0033
单项选择题使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其真实值收敛，收敛的速率通常与( )。 A．重复次数k成比例 B．重复次数k的平方成比例 C．重复次数k的算术根成比例 D．重复次数k无关
单项选择题商业银行的主要负债和经常性的资金来源是( )。 A．活期存款 B．定期存款 C．存款 D．储蓄存款
