A.最好情况的损失估计B.最坏情况的损失估计C.平均损失估计D.损失频率估计
单项选择题银行的企业风险管理体系包括了下列哪一项（）
A.只包括市场风险、流动性风险和信用风险B.只包括巴塞尔支柱I 的风险C.所有包含在小型、中型和大型公司业务中的风险D.企业所有业务线中包含的风险
单项选择题下列选项中，哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一（）
A.审计B.会计活动C.合规分析D.情景分析
单项选择题在95%置信度下，1年风险价值（VaR）为1000万美元的意思是（）
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是95%
单项选择题B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本，为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资，为了抵消美元外汇风险，B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换，报价为70基点，则B银行的有效利润为？（）
A.0.7%B.1.0%C.1.3%D.2.0%
单项选择题M银行持有1亿美元存款，支付3%的存款年利率，以及2000万美元的股东权益，无需支付利息，M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合，平均收益利率为10%，如果上述利率维持不变，则M银行的净利息收入为（）
A.每年200万美元B.每年500万美元C.每年900万美元D.每年1200万美元
单项选择题为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产，或者至少用利率互换合约来对冲融资成本（）
A.为了使他们更不容易受到凸性风险的影响B.为了从收益率曲线极短端的不同期限之间的利率差异中获利C.为了管理长期资产的久期风险D.为了最小化基差风险的潜在损失
单项选择题PV01是一种描述利率风险的方法，下列哪一项是PV01特定的弱点（）
A.PV01高估了凸性风险B.PV01对于说明由于巨大的利率变化导致的价值变化表现不够好C.PV01低估了利率小范围变动的影响D.PV01需要大量的计算才能得到对利率变动影响的合理估计
单项选择题在巴塞尔协议III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为（）
A.1.5%B.4%C.6%D.8%
单项选择题如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I 的框架，即所有公司债务都被赋予相同的风险权重，下列哪一项会是监管资本套利的例子？（）
A.银行增加了其公司债务的暴露B.银行减少了其公司债务的暴露C.银行将其暴露转向更高风险的公司债务D.银行将其暴露转向更低风险的公司债务
单项选择题在巴塞尔协议III下，下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率？（）
A.总监管资本B.三级资本C.二级资本D.一级资本
单项选择题净利息收入面临着以下哪些风险暴露（）
A.只有市场风险B.只有信用风险C.主要是市场风险，其次是信用风险D.主要是信用风险，其次是市场风险
单项选择题为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的（）
A.市场风险、信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本B.在实践中，估算风险类别之间的相关性是非常困难的，因此简单相加可以获得一个保守的估计C.监管机构要求银行加总跨市场风险、信用风险和操作风险的经济资本D.由于市场风险、信用风险和操作风险的风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有多样化的好处
单项选择题Z银行有200万英镑现金和隔夜到期的1000万英镑贷款，且资产负债表中没有其他资产，该贷款的预期违约率为1%。银行因购买证券尚欠1000万美元没有支付，需要在两天内结算：另外在三天内需要支付900万美元的商业票据，银行在该时间段内没有其他负债，则银行需要得到多少额外资金，以避免出现流动性问题？（）
A.710万英镑B.712万英镑C.700万英镑D.650万英镑
单项选择题根据巴塞尔协议II，下列哪一项是一级资本的组成（）
A.股权资本和核心资本B.留存收益和创新型一级资本C.股本权益及累计留存收益D.核心资本和创新型一级资本
单项选择题以下哪一项是银行资金部门用于优化净息差并同时最小化银行流动性风险的方法？（）
A.资产成本法B.总资金法C.负债汇集法D.期限匹配法
