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判断题

n（>2）种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿。

【参考答案】

正确

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热门试题

判断题通过购买大量的资产可以降低组合整体风险，减低的风险我们称之为非系统风险。

判断题组合的期望收益率与期初投资额无关。

多项选择题资产组合的风险会受到如下变量的影响（）

A.单个资产的风险
B.资产之间的相关性
C.不同资产的权重
D.资产的期望收益率

单项选择题当两个资产组合组成的资产组合其轨迹是一根过纵轴的折线时，意味着他们的相关系数是（）

A.0
B.1
C.-1
D.0~1

判断题实际投资中，我们经常使用VaR作为风险的度量指标。

判断题资产收益率通常是一种期望收益率。

单项选择题以下理论中，阐述如何进行风险资产配置的理论是（）

A.资产组合理论
B.CAPM模型
C.股利折现模型
D.久期理论

判断题股票的beta系数不会因为模型中因子的个数的变动而发生变动。

判断题SML线的获取逻辑是最大化夏普比例。

多项选择题Fama-French三因子中的三因子包括（）

A.Rm-Rf
B.SMB
C.HML
D.MOM

单项选择题多因子模型的理论基础来源于（）

A.资产组合理论
B.CAPM
C.APT
D.Fama-French三因子

判断题资产收益率方面存在的金融异象是对CAPM的否定。

判断题罗尔的批判意味着我们无法对CAPM进行检验。

判断题检验CAPM模型我们无法真的使用期望收益率。

判断题CAPM模型告诉我们高风险一定对应高收益。