单项选择题以下理论中,阐述如何进行风险资产配置的理论是()
A.资产组合理论B.CAPM模型C.股利折现模型D.久期理论
判断题股票的beta系数不会因为模型中因子的个数的变动而发生变动。
判断题SML线的获取逻辑是最大化夏普比例。
多项选择题Fama-French三因子中的三因子包括()
A.Rm-RfB.SMBC.HMLD.MOM
单项选择题多因子模型的理论基础来源于()
A.资产组合理论B.CAPMC.APTD.Fama-French三因子
判断题资产收益率方面存在的金融异象是对CAPM的否定。
判断题罗尔的批判意味着我们无法对CAPM进行检验。
判断题检验CAPM模型我们无法真的使用期望收益率。
判断题CAPM模型告诉我们高风险一定对应高收益。
判断题CML线的位于M点右边的点意味着投资在M点的权重大于1。
判断题过无风险资产点,并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。
判断题当PEG等于1时,股票估值较为合理,充分反映了公司未来业绩的成长性。
多项选择题从欧美等成熟市场的情况来看,影响市场整体市盈率水平的最重要的因素有哪些?()
A.货币价值B.经济增长情况C.汇率水平D.利率水平
判断题大公司+行业可变性弱的公司,EPS最容易预测。
单项选择题预测公司每股收益EPS方法中,使用历史数据预测常用方法有()
A.每股收益增长率法B.每股收益趋势分析法C.每股收益对营业收入的回归分析法D.每股收益平均值法