A.评估、计量、缓释 控制、监控 汇报B.识别、评估、缓释 控制、监控 汇报、审计C.识别、评估、计量、缓释 ……

单项选择题A银行的管理层意识到所有风险类型都是相互联系的，并且一些风险类型能对其他风险产生影响，因此，银行希望能够加强风险科目之间的透明度和沟通。下列四种方法能够帮助管理层达到这一战略目标的是（）

A.监管风险管理方法
B.企业风险管理方法
C.基于情景的风险管理方法
D.基于分类的风险管理方法

单项选择题H银行的一个操作风险经理想要生成一个报告，能够清晰地展示重要风险在过去六个月是怎样改变的。他应该使用以下哪一种操作风险报告（）

A.趋势报告
B.“交通信号灯”报告
C.“红灯”报告
D.异常报告

单项选择题情景分析方法通常不会产生以下哪一种输出（）

A.最好情况的损失估计
B.最坏情况的损失估计
C.平均损失估计
D.损失频率估计

单项选择题银行的企业风险管理体系包括了下列哪一项（）

A.只包括市场风险、流动性风险和信用风险
B.只包括巴塞尔支柱I 的风险
C.所有包含在小型、中型和大型公司业务中的风险
D.企业所有业务线中包含的风险

单项选择题下列选项中，哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一（）

A.审计
B.会计活动
C.合规分析
D.情景分析

单项选择题在95%置信度下，1年风险价值（VaR）为1000万美元的意思是（）

A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是95%

单项选择题B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本，为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资，为了抵消美元外汇风险，B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换，报价为70基点，则B银行的有效利润为？（）

A.0.7%
B.1.0%
C.1.3%
D.2.0%

单项选择题M银行持有1亿美元存款，支付3%的存款年利率，以及2000万美元的股东权益，无需支付利息，M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合，平均收益利率为10%，如果上述利率维持不变，则M银行的净利息收入为（）

A.每年200万美元
B.每年500万美元
C.每年900万美元
D.每年1200万美元

单项选择题为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产，或者至少用利率互换合约来对冲融资成本（）

A.为了使他们更不容易受到凸性风险的影响
B.为了从收益率曲线极短端的不同期限之间的利率差异中获利
C.为了管理长期资产的久期风险
D.为了最小化基差风险的潜在损失

单项选择题PV01是一种描述利率风险的方法，下列哪一项是PV01特定的弱点（）

A.PV01高估了凸性风险
B.PV01对于说明由于巨大的利率变化导致的价值变化表现不够好
C.PV01低估了利率小范围变动的影响
D.PV01需要大量的计算才能得到对利率变动影响的合理估计

单项选择题在巴塞尔协议III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为（）

A.1.5%
B.4%
C.6%
D.8%

单项选择题如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I 的框架，即所有公司债务都被赋予相同的风险权重，下列哪一项会是监管资本套利的例子？（）

A.银行增加了其公司债务的暴露
B.银行减少了其公司债务的暴露
C.银行将其暴露转向更高风险的公司债务
D.银行将其暴露转向更低风险的公司债务

单项选择题在巴塞尔协议III下，下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率？（）

A.总监管资本
B.三级资本
C.二级资本
D.一级资本

单项选择题净利息收入面临着以下哪些风险暴露（）

A.只有市场风险
B.只有信用风险
C.主要是市场风险，其次是信用风险
D.主要是信用风险，其次是市场风险

单项选择题为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的（）

A.市场风险、信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
B.在实践中，估算风险类别之间的相关性是非常困难的，因此简单相加可以获得一个保守的估计
C.监管机构要求银行加总跨市场风险、信用风险和操作风险的经济资本
D.由于市场风险、信用风险和操作风险的风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有多样化的好处