简答题 什么是异方差性？举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么？

单项选择题模型的随机项是否存在自相关，采用（）

A.F检验
B.DW检验
C.t检验
D.G—Q检验

单项选择题如果回归模型中解释变量之间存在多重共线性，则最小二乘法的估计值为（）

A.不确定，方差很大
B.确定，方差很大
C.不确定，方差很小
D.确定，方差很小

单项选择题在下列引起自相关的原因中，不正确的是（）

A.经济变量具有惯性作用
B.经济行为的滞后性
C.模型设定的误差
D.解释变量之间的共线性

单项选择题戈德菲尔特—夸特（Goldfeld-Quande）检验可用于检验（）

A.随机项的异方差性
B.随机项的自相关性
C.解释变量的多重共线性
D.被解释变量与解释变量的相关性

单项选择题在DW检验中，当d的统计量值为4时，表明（）

A.存在正自相关
B.存在完全负自相关
C.不存在自相关
D.不能确定

单项选择题在DW检验中，存在正自相关的区域是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题设ut为线性回归模型的随机项，则一阶自相关是指（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似于（）

A.0
B.1
C.2
D.4

单项选择题以下选择中，正确地表达了自相关（序列相关）的是（）

A.A
B.B
C.C
D.D

单项选择题一元线性回归模型Yi=b0+b1Xi+ui出现了异方差性，变换为下列模型 则Var（ui）是下列中的哪一种（）

A.A
B.B
C.C
D.D

判断题多元线性回归模型经检验出现了多重共线，如果应用0LS估计参数，参数是不确定的，随着共线程度的加大，方差会变得无限大

判断题对于二元线性回归模型，往往利用这两个解释变量作回归的样本决定系数r2来检验是否出现多重共线性。

判断题模型的多重共线性是指解释变量之间存在完全的或高度的线性关系。

判断题对模型进行DW检验，已知0＜d＜dL，d为DW检验的统计量值，dL、dU为下临界值，则说模型随机项存在正自相关。

判断题已知模型Yt=b0+b1Xt+ut出现了异方差，异方差形式为，则用f（xi）去除模型的两边，消去随机项异方差。