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单项选择题

在市场上处于无套利均衡条件下,股票I 的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1……

在市场上处于无套利均衡条件下,股票I 的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM 理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为()。

A.9.7%,2.4%
B.8.6%,1.5%
C.12%,2%
D.10%,1.9%
E.9.6%,2.3%

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