A.系统性风险 B.非系统性风险 C.整体风险 D.局部风险
单项选择题资产对风险因子的敏感度(因子载荷)越大,则其应得到的风险补偿()。
A.越大 B.越小 C.不变 D.没有影响
单项选择题因子f是系统因素,随机项是非系统因素(公司特有),因子f与随机项是()。
A.负相关的 B.正相关的 C.独立的 D.不确定关系
单项选择题由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合,因此,单个资产一定位于CML的()。
A.上方 B.下方 C.右侧 D.左侧
单项选择题按照市场分割假说的解释,收益率曲线形式之所以不同,是由于对不同期限债券的()不同。
A.期望收益率 B.风险偏好程度 C.供给和需求 D.流动性偏好程度
单项选择题上市公司的规模越小,其股票的流动性越差,其流动性风险补偿越多,这种现象被称为()。
A.被忽略的公司效应 B.流动性效应 C.一月份效应 D.小公司效应