A.DeltaNormal法B.利史模拟法C.蒙地卡罗法D.情景分析法若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数……

单项选择题不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。

A.Delta风险
B.Gamma风险
C.Theta风险
D.Vega风险

单项选择题积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。

A.简化法
B.Delta法
C.情景法
D.内部模型法

单项选择题透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比：（）。

A.1.5%
B.0.6%
C.15%
D.6%

单项选择题因应黄金价格波动而计提的资本属于：（）。

A.商品风险
B.利率风险
C.股票风险
D.外汇风险

单项选择题外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的（）。

A.银行账户头寸与交易账户头寸
B.只有交易账户头寸
C.只有银行账户头寸
D.要看银行外汇头寸规模大小而定

单项选择题风险可互抵的衍生工具，不需要满足的条件是（）。

A.标的工具相同
B.到期期限相同
C.名义数量相同
D.计价货币相同

单项选择题股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本？（）。

A.净头寸
B.总头寸
C.交易头寸
D.总头寸+净头寸

单项选择题根据巴塞尔协议，所有交易头寸的风险资本计提均为：（）。

A.特定风险资本计提
B.一般市场风险资本计提
C.特定风险减去一般市场风险资本计提
D.特定风险加上一般市场风险资本计提

单项选择题如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。

A.将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本
B.不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求
C.将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本
D.不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

单项选择题1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具，称为：（）。

A.银行账户
B.资产账户
C.市场账户
D.交易账户

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

A.返回检验
B.敏感度测试
C.压力测试
D.情景测试

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000万人民币

单项选择题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。

A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

单项选择题风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位，按照：（）。

A.每日来进行
B.每分钟来进行
C.每月来进行
D.每秒来进行