某银行的操作风险报告数字如下所示,则操作风险的损失金额最有可能以哪一个数字来认列?()
A.损失总额 B.损失净额 C.总净损失 D.绝对金额
单项选择题根据下面控制有效性的打分,如果设计很差但执行中等,整体的控制为哪项?()
A.高 B.中 C.低
单项选择题某银行有着投行业务、零售银行业务、交易销售业务和资金管理业务,相对来说哪个业务条线更加适合使用问卷调查法?()
A.投行业务 B.零售银行业务 C.交易销售业务 D.资金管理业务
单项选择题风险与控制自我评估(RCSAs)在操作风险管理框架中发挥着不可或缺的作用,对于RCSAs的含义,下面描述正确的是哪项?()
A.风险与控制自我评估就是控制评估 B.风险与控制自我评估就是风险和控制评估 C.风险与控制自我评估是控制评估、风险和控制评估的结合 D.风险和控制评估不等同于控制评估
单项选择题通常来说,金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多?()
A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.客户、产品和商业管理 D.业务中断和系统故障
单项选择题边界事件对机构风险计量会导致什么结果?()
A.风险过高 B.风险过低 C.没有影响 D.可能高,可能低
单项选择题某个部门正在执行一项交易程序,整个过程一共5天,在第三天发生了交易错误,应该如何记录这个事件发生的时间?()
A.第1天 B.第3天 C.第5天 D.应该根据损失数据收集政策来记录
单项选择题载记录损失时,下面哪项不是记录的必须要件?()
A.回收情况 B.时间发生的日期 C.事件发生时行业同类型机构的经营情况 D.损失的金额
单项选择题操作风险损失数据的阈值设置为零的话,下面哪项描述正确?()
A.不用记录操作风险损失事件 B.必须记录任何损失事件,导致成本上升 C.适用于所有金融机构 D.建议所有机构采取这个阈值
单项选择题损失数据的收集程序必须要确保什么?()
A.机构重大业务即可,以提高管理效率 B.机构各个部门,包括新并购的部门 C.母公司各个部门和重大风险暴露的子公司 D.覆盖所有产生损失的业务即可
单项选择题某机构由于办公室甲醛超标导致多名员工身体不适,这属于雇佣行为和工作场所安全中的哪个分类?()
A.雇员关系 B.环境安全 C.差异化和歧视性 D.系统安全
单项选择题在巴塞尔II中对操作风险损失事件类型中,由于未经授权而导致的产品缺陷事件归类为下面哪项?()
A.内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊 B.客户、产品和商业惯例中的不正当惯例 C.执行、交割和流程失败的供应商 D.有形资产损毁中的损失事件
单项选择题在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中,空头支票诈骗事件归类为下面哪项?()
单项选择题某银行的交易对手产生了2000万美元的违约,催讨一年后收回了600万,为此承担的额外催讨成本为100万美元,则清偿率为多少?()
A.在25%和30%之间 B.等于25% C.小于25% D.大于30%
单项选择题某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸,则可以如何操作?()
A.持有国债并买入信用违约互换 B.持有国债并卖出信用违约互换 C.空头国债并买入信用违约互换 D.空头国债并卖出信用违约互换
单项选择题通常银行采用什么方法来推导违约人之间的相关性和其中的非线性关系?()
A.VaR法 B.蒙特卡洛模拟法 C.Copula函数法 D.线形回归法