假设未来甲方预期资产价值会下降,购买一个欧式看跌期权,行权价为95,期限1个月,期权的价格为3.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是( )元。 查看材料
A.8个指数点,这3.8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是(
B.500
B.18316
C.19240
D.17316
【参考答案】
B
甲方购买一个看跌期权,期权价格=3.8×200=760(元),初始资产组合价格=20000-760=19240(元);指数跌到90,期权的市值=200×(95-90)=1000(元);期末资产组合价格=19240×90/100=17316(元);总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市......
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