评估利率风险的收益分析法，着重分析利率变化对近期收益的影响，分析的重点为利率变动对账面价值或报告收益的影响，评估的是短期影响。

判断题流动性风险产生的原因既有管理的因素，又有外部因素。

判断题证券经纪人存款比率是经纪人存款与贷款总额的比率。该比率越高，银行陷入流动性危机的可能性越大。

判断题核心存款是商业银行存款中最稳定的部分，其占商业银行总资产比重越大，表明金融机构流动性越差。

判断题抵押证券比率指金融机构持有的抵押证券与证券总额的比率。金融机构在回购协议借款和向中央银行借款时，往往要以证券作抵押，抵押证券在债务偿还之前是不能出售的，因此，该比率越高，金融机构证券资产的流动性越差。

判断题借款公司信用等级的上升和下降必然影响到风险贷款的信贷差价。因此，也影响到贷款的潜在市场价值。

判断题在较短的时间段内，一家企业停留在原信用等级的可能性最大，转移到离原信用等级越远的信用等级的可能性越小。

判断题狭义的信用评级是由公正客观而专业的信用评级机构对借款人的信用强度进行评估的程序与结果。信用评级等级越低的公司，其平均每年的违约率越高。

判断题方差反映事件的实际值与其均值的偏离程度，它反映了事件发生结果的波动状况，可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。

判断题专家分析法面临着一致性和主观性两方面挑战，对于相似的借款人，不同的专家运用不同的评价标准可能得出不同的评价结果，并且他们评判时易受感情和外界因素干扰，进而做出偏差较大的分析。

判断题信用评级法中受评对象既可以是某一债项，如长期公司债券、可转换公司债券；也可以是某一主体，如个人、公司、国家。

判断题德尔菲法是一种古老的评价信用风险的信用评级法。

判断题置信度越高，实际损失超过VaR的可能性越小。因此在计算VaR时选择的置信水平越高越好。

判断题只有当债券的当期售价低于面值时，投资该债券的到期收益率高于息票利率，才值得去投资，否则，就会冒较大风险。

判断题金融风险并非是一成不变的，它总是在不断地变化着。因此经济主体必须根据其业务的具体状况，随时关注各种金融风险及其变化情况。

判断题从事多个风险性投资所遭受的全部风险，并不简单地等于各独立投资分别遭受的风险之和，当投资分散时，全部风险却会降到很小。因此投资越分散越好。