A.银行账户B.资产账户C.市场账户D.交易账户1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收……

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

A.返回检验
B.敏感度测试
C.压力测试
D.情景测试

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于

单项选择题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000万人民币

单项选择题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。

A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

单项选择题风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位，按照：（）。

A.每日来进行
B.每分钟来进行
C.每月来进行
D.每秒来进行