A.返回检验 B.敏感度测试 C.压力测试 D.情景测试
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在相同的衡量期间,99%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()5000万人民币。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于
单项选择题若衡量期间是30天,在95%的置信水平下,银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问,在10天的衡量期间,95%的置信水平下,银行交易部位的VAR值应该:()。
A.大于 B.小于 C.等于 D.大于等于5000万人民币
单项选择题银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。
A.于当前市场价值代表了当前资产的市场风险 B.银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 C.因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 D.因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
单项选择题风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位,按照:()。
A.每日来进行 B.每分钟来进行 C.每月来进行 D.每秒来进行
单项选择题购买期货合约的盯市动作,应该按照:()。
单项选择题收益率曲线说明的是:()。
A.利率与汇率的对应关系 B.利率与到期期限的对应关系 C.利率与票面金额的对应关系 D.利率与到收益率的对应关系
单项选择题透过远期差价,我们可以知道远期外汇的变化.当美元兑换人民币的即期汇率是1:6.8,美元一年期存款利率是0.95%,人民币一年期存款利率是2.5%。此时,美元兑换人民币的一年期远期汇率是:()。
A.6.9054 B.6.6946 C.6.8088 D.6.7912
单项选择题银行买进期货合约后,期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为:()。
A.平仓 B.正向市场 C.逆向市场 D.盯市
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数波动率的变化,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
A.Delta B.Rho C.Theta D.Vega
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数的变化,对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是:()。
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量期权到期期限缩短,对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是:()。
单项选择题银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权,衡量上海A股股价指数的变化,对期权价值影响的敏感度指针是:()。
单项选择题期权的购买者,()在合约有效期限内,执行期权合约。
A.有权利、也有义务 B.有权利、没有义务 C.没有权利、有义务 D.没有权利、没有义务
单项选择题从事远期利率协议(FRAs)时,银行承担的风险包括:()。
A.利率风险 B.汇率风险 C.利率与汇率风险 D.利率或是汇率风险
单项选择题从事货币互换时,银行承担的风险包括:()。