A.远期利率协议B.期货C.债券D.股票
单项选择题投资者想将一笔固定利率资产转换为浮动利率资产,应进入()的()
A.利率互换,空头B.利率互换,多头C.货币互换,空头D.货币互换,多头
单项选择题以下()主要用于管理利率风险。
A.利率互换B.货币互换C.总收益互换D.信用违约互换
单项选择题全球交易量最大的金融衍生产品是()
A.货币互换B.股票期权C.利率互换D.股指期货
单项选择题第一个利率互换的国家出现在()
A.美国B.英国C.荷兰D.德国
单项选择题互换多头的价值等于()
A.固定利率债券价值B.浮动利率债券价值C.固定利率债券价值减浮动利率债券价值D.浮动利率债券价值减固定利率债券价值
判断题投资者只有在交割时才能获现券报价和期货结算价,但是我们可以通过模型预知哪种券是真正的CTD券。
判断题国债期货只在到期交割时才涉及全价交收,在到期之前的交易报价和每日盯市结算中使用的都是净价。
判断题FRA的空方是利息的支付者,即名义贷款人,其规避的是利率上涨的风险。
判断题运用股指期货进行套期保值,管理的是股票市场的系统性风险。
判断题最小方差套期保值比率往往可以将一个股票组合的贝塔系数降为零,从而整体头寸近似以无风险利率增长。
填空题()是一种虚拟国债,息票率为3%(一年计一次复利),在交割月首日的剩余期限为5年整。
多项选择题中金所贴现因子的不足有()
A.无法事先预知真实贴现率B.计算时都采用同一贴现率3%C.计算时采用整数月份D.计算时忽略年计息次数
多项选择题股指期货的特点包括()
A.现金结算B.实物交割C.规模不固定D.规模固定
多项选择题假设投资者A持有一份贝塔系数为0.85的多样化股票投资组合,如果投资者想提高该投资组合的贝塔系数,可以怎样做()
A.买入现货B.卖出现货C.买入期货D.卖出期货
单项选择题以下()不能运用现货-远期(期货)平价公式来定价。
A.在CME交易的以日元标价的日经225指数期货B.在CME交易的以美元标价的日经225指数期货C.在CME交易的标普500股指期货D.在CME交易的纳斯达克100股指期货