A.久期应该基于特定金融产品和特定定价公式进行讨论B.麦考利久期就是久期C.久期的单位一定是年D.久期一定是现……

多项选择题以下关于久期和货币久期说法正确的是（）

A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小；反之则越大
D.久期除以初始价值，就是货币久期

单项选择题以下关于国债期货定价说法正确的是（）

A.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货净价
B.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券净价
C.确定合理的国债期货价格就是确定合理的准CTD券全价
D.确定合理的国债期货价格就是确定合理的标准券期货全价

多项选择题国债期货合约会出现相对交割合算的债券，其原因有（）

A.由于事先无法预知未来的真实到期收益率，在计算转换因子时，所有债券使用了同一个贴现率3%
B.由于事先无法预知未来的真实交割时刻，在计算转换因子时，中金所规定使用整数月份
C.在计算转换因子时，中金所对一年支付一次利息和一年支付两次利息的债券都使用3%的贴现率
D.不同可交割券的应计利息不同

单项选择题以下关于中金所国债期货标准券说法错误的是（）

A.在国债期货合约上市当天，标准券的剩余期限为整数年
B.标准券是虚拟国债
C.票面利率3%
D.一份国债期货合约的标准券面值为100万

多项选择题中金所国债期货可交制券的主要特征包括（）

A.不惟一
B.对于给定的国债期货合约，哪些券是可交割券是确定的
C.数量只增不减
D.在交割月净价都为100

单项选择题如果中金所某国债期货合约的一个卖方在周五提交交割申报意向，则期货的应计利息计算至（）

A.下周二
B.本周日
C.下周一
D.下周三

多项选择题关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定，说法正确的是（）

A.全价都是真实的交割价格，净价等于全价减去应计利息
B.应计利息等于上一个付息日至交制日的利息，按天数比例计算
C.债券现货应计利息计算到现货交割日，通常为现货交易当天或下一个工作日
D.国债期货应计利息贝计算至期货交割日，中金所规定为国债期货卖方交割申报日（T日）之后的第二个交易日（T+2日）

多项选择题以下哪些是中金所国债期货的特征？（）

A.可交割券不惟一，期货卖方有择券期权和择时期权
B.运用标准券报价和交易
C.净价交易、全价交割
D.运用标准券报价、交易和交割

多项选择题以下关于远期利率协议多空头的说法正确的是（）

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头
B.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方（如借入款项的企业）是远期利率协议的多头
C.固定利率的支付方是远期利率协议的空头
D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方（如贷出款项的银行）是远期利率协议的多头

单项选择题如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪种说法是正确的？（）

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

单项选择题在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？（）

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

单项选择题提早行权下列哪种行权有可能是明智的？（）

A.有收益美式实值看涨期权
B.无收益美式看涨期权
C.无收益美式虚值看跌期权
D.有收益美式虚值看跌期权

单项选择题有红利资产欧式看跌期权价格的上限为（）

A.行权价的现值加上红利的现值
B.行权价
C.行权价的现值
D.标的资产价格

多项选择题提前行权美式看跌期权，对期权权利方有哪些影响？（）

A.权利方提前得到行权价格，因此可以获得行权价的利息
B.权利方提前支付标的资产，将失去标的资产的相关权利（如分红、表决权等）
C.失去期权剩余的时间价值
D.可以通过规避标的资产的上涨获得好处

单项选择题对于无红利资产的美式看涨期权的权利方来说，如果预判未来标的资产价格将下跌，其最优的选择是（）

A.卖掉期权
B.提早行权并卖出股票
C.提早行权并持有标的资产
D.静待期权到期