单项选择题如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。
单项选择题采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
单项选择题商业银行的核心竞争力是( )
单项选择题大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
单项选择题根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于( )。
单项选择题如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动,该商业银行资产价值的变化为( )。
单项选择题在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
单项选择题假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头:100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为( )。
单项选择题某银行基本上稳健,但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力,但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAM—ELS综合评级中,该银行应属于( )。