X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08。X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为（）。

单项选择题用来表示信贷合同约定到期日企业能否足额偿还本金及利息的变量是（）。

A．资金的信用风险
B．信贷资金的风险度
C．信贷资金的回收率
D．信贷资金安全程度

单项选择题按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（）。

A．完全等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主
D．是实施内部评级法的唯——必备条件

单项选择题下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（）。

A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布

单项选择题在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A．息税前利润/总资产
B．销售额/总资产
C．留存收益/总资产
D．股票市场价值/债务账面价值

单项选择题国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法（RAPM）中除了RA-RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指（）。

A．风险调整资本回报率
B．风险调整资产回报率
C．资产风险回报率
D．风险资本回报率

单项选择题下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。

A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估汁值

单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetrics模型
B．Credit Portfolio View模型
C．Credit Risk+模型
D．Credit Monitor模型

单项选择题下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是（）。

A．集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行
B．集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素
C．分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能
D．分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息

单项选择题下列关于经济合作与发展组织（OECD）的公司治理观点的说法，不正确的是（）。

A．治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C．如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿
D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作

单项选择题随机变量X服从均匀分布（-3，5）则随机变量X的均值和方差分别是（）。

A．1和5.33
B．2和1.33
C．1和1.33
D．2和5.33