A.总资产净回报率 B.资本充足率 C.股本净回报率 D.成本收入比
单项选择题A、B两种债券为永久性债券,每年付息,永不偿还本金。债券A的票面利率为5%,债券B的票面利率为6%,若它们的到期收益率均等于市场利率,则()。
A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期 D.无法确定债券A和B的久期大小
单项选择题用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2 B.3 C.4 D.5
单项选择题方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
单项选择题巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备()的内部损失数据。
A.至少5年 B.至少3年 C.至多5年 D.至多3年
单项选择题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
A.上升 B.下降 C.不变 D.难以判断
单项选择题自我评估法的主要目标是()。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制 B.鼓励各级机构尽量降低风险,实现利益最大化 C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围 D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
单项选择题人力资源配置不当的风险是()。
A.非流程风险 B.流程环节风险 C.控制派生风险 D.以上都不是
单项选择题如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格,该期权称为()。
A.平价期权 B.价内期权 C.价外期权 D.买方期权
单项选择题()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.CreditMetriCs模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型
单项选择题()被用来观察现有客户的行为,以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分 B.风险评分 C.行为评分 D.破产评分