单项选择题下列关于市场风险资本要求的说法,不正确的是( )。
单项选择题在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
单项选择题根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。
单项选择题假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
单项选择题商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。
单项选择题商业银行最高风险管理、决策机构是( )。
单项选择题假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。
单项选择题下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。
单项选择题信用转移矩阵所针对的对象是( )。
单项选择题在计量信用风险的方法中,《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。