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单项选择题

与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。

A．对常规信息进行定期报告
B．至少每年准备一次
C．仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告
D．定期报告

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热门试题

单项选择题下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。

A．违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
C．计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D．违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性

单项选择题常用的风险价值建模技术不包括( )。

A．方差协方差方法
B．历史模拟法
C．蒙特卡罗模拟法
D．情景分析法

单项选择题商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型．包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为( )，观测期为( )。

A．99.99%，1年
B．99%，1年
C．99.99%，半年
D．99%，半年

单项选择题商业银行风险管理的核心要素不包括( )。

A．价格确认
B．降低风险
C．技术支持
D．模型创新

单项选择题以下哪一项不属于CAMELS评级体系中的指标( )

A．资本充足性
B．资产质量
C．管理水平
D．竞争力水平

单项选择题压力测试是为了衡量( )。

A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率

单项选择题在商业银行内部控制评价中，应遵循的原则不包括( )。

A．系统性
B．独立性
C．安全性
D．重要性

单项选择题商业银行在进行压力测试时，第一步是( )。

A．设定情景假设
B．分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况
C．根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失
D．根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

单项选择题如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4

单项选择题CreditMetrics模型本质上是一个( )。

A．VaR模型
B．信用评分模型
C．线性回归模型
D．以上都不是