多项选择题Credit Monitor模型认为,贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数,这些变量包括( )。
多项选择题监管部门参与市场约束的作用表现在( )。
多项选择题下列关于VaR的说法,正确的有( )。
多项选择题根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行),风险监管核心指标可分为以下几个类别,即( )。
多项选择题关于客户信用评级,下列说法正确的是( )。
单项选择题银行账户中的项目通常按( )计价。
单项选择题ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。
单项选择题监管部门是市场约束的( )。
单项选择题新发生不良贷款的内部原因不包括( )。
单项选择题已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类,从正常类贷款到损失类贷款,对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿,如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假设商业银行的总体经济资本为30亿,则根据非预期损失占比,商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。