( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。

单项选择题在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。

单项选择题( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

单项选择题对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。

单项选择题在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( )不在其中。

单项选择题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。