多项选择题

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。

A．CreditMetrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B．CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C．CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D．CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E．CreditRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题可能影响商业银行声誉的事件包括( )。

A．资产流动性发生重大变化
B．银行内部重大不良信息披露
C．国家监管政策变化
D．浮动利率变化导致资产头寸的损失
E．贷款人信用等级下降

多项选择题验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。

A．CAP曲线与AR值
B．ROC曲线与A值
C．KS检验
D．贝叶斯错误率(ER)
E．二项分布检验

多项选择题声誉风险管理部门可以采取事先调查的方法，了解典型客户或者公众对商业银行未来行动所持有的观点，以尽量准确预测此类风险事件可能产生的后果。通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。

A．商业银行改革的成本或收益
B．监管机构责令整改的不利信息或事件
C．营业场所的改变
D．紧缩政策的影响
E．服务收费的改变

多项选择题从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括( )要素。

A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进

多项选择题以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。

A．它们反映了信用风险水平的两个维度
B．客户评级主要针对交易主体
C．客户评级的水平由债务人的信用水平决定
D．一个债务人可以有多个客户评级
E．一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级