A.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B.同业拆入 C.出售流动资产 D.外部融资
单项选择题在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于()。
A.基本面指标和财务指标 B.财务指标和财务指标 C.基本面指标和基本面指标 D.财务指标和基本面指标
单项选择题某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元,2008年期初存货为450万元,2008年期未存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为()。
A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.5
单项选择题Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是()。
A.流动资产/流动负债 B.流动资产/总资产 C.(流动资产-流动负债)/总资产 D.流动负债/总资产
单项选择题多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型
单项选择题估计违约损失率的损失是经济损失,必须以历史回收率为基础,参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
A.3 B.5 C.7 D.1
单项选择题《巴塞尔新资本协议》指出,在信用风险评级标准法中,零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
A.100% B.75% C.65% D.50%
单项选择题横轴、()为纵轴,分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量 C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量
单项选择题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1 B.3 C.5 D.2
单项选择题在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.AltmanZ计分模型 B.RiskCalc模型 C.Credit Monitor模型 D.死亡率模型
单项选择题某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元,各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16000万元,则RAROC等于()。
A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63%