单项选择题X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08,X的标准差为0.90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
单项选择题下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
单项选择题如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
单项选择题根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
单项选择题情景分析用于( )。
单项选择题( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
单项选择题根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所披露的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
单项选择题下列关于风险管理文化的表述,正确的是( )。
单项选择题贷款组合的信用风险包括( )。
单项选择题商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。