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多项选择题

下列关于组合信用风险计量的违约相关性计量的说法正确的有( )。

A．违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法
B．采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布
C．斯克拉(Sklar)定理是连接函数方法的数学基础
D．违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积
E．常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等

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热门试题

多项选择题单币种敞口头寸反映单——货币的外汇风险，主要包括以下几个组成因素( )。

A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权合约头寸
D．期权敞口头寸
E．其他敞口头寸

多项选择题按照马柯维茨理论的假设和结论，下列说法正确的有( )。

A．市场上的投资者都是理性的
B．市场上的投资者是风险中性的
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E．理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合

多项选择题银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则主要有( )。

A．准确性原则
B．可比性原则
C．及时性原则
D．公开性原则
E．稳定性原则

多项选择题某机构购入国债作为准备金，其利率互换的操作原则应该是( )。

A．预期利率上升时，不做利率互换
B．预期利率上升时，将固定利率调为浮动利率
C．预期利率下降时，不做利率互换
D．预期利率下降时，将固定利率调为浮动利率
E．无论预期利率上升或下降，均将固定利率调为浮动利率

多项选择题除了制作风险清单外，常用的风险识别方法还有( )。

A．专家凋查列举法
B．情景分析法
C．分析分解法
D．资产财务状况分析法
E．调查分析法

多项选择题下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

多项选择题风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面( )。

A．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B．风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C．风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
D．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求
E．风险管理技术有助于商业银行进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务

多项选择题明显不列入交易账户的头寸一般包括( )。

A．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融千具头寸
C．向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E．为规避交易账户其他项日的风险而持有的头寸

多项选择题下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D．久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

多项选择题针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则，下面( )是正确的。

A．董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色
B．董事会应核准银行的战略目标和价值准则
C．董事会应制定条款清晰的责任制和问责制
D．银行应增强公司治理的透明度
E．以上说法均不正确