在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等（）类。

单项选择题（）是商业银行管理操作风险的基础。

A．完善公司治理
B．渗透风险文化
C．有效风险防御
D．加强内部控制

单项选择题根据上述条件，假设1年期的无风险英镑贷款的收益率为15%，银行决定将2亿美元资金来源的50%用于英镑贷款，如果汇率在1年内不发生变化，则该银行从其英镑贷款中获得的英镑收益率为（），其中，汇率为：$1.60：￡1。

A．10%
B．15%
C．20%
D．25%

单项选择题已知某银行2007年应提准备金为100亿元人民币，实际提取一般准备金50亿元，专项准备金10亿元，则其贷款损失准备充足率为（）。

A．50%
B．60%
C．65%
D．70%

单项选择题亚洲金融危机、俄罗斯货币危机，美国恐怖袭击事件等极端市场状况表明，商业银行在信用风险管理中迫切需要进行（）。

A．风险计量
B．压力测试
C．风险监控
D．风险分析

单项选择题（）是提高市场风险管理效率和质量的核心。

A．及时的事后检验
B．精确的市场风险计量
C．先进的风险管理信息系统
D．有效的市场风险识别

单项选择题商业银行的流动性风险来源于资产和（）两个方面的原因。

A．收益
B．贷款
C．负债
D．信贷

单项选择题“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句经典的投资格言形象地说明了（）的内涵。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避

单项选择题商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为（）。 1．了解机构 4．风险评估 2．规划监管行动 3．准备风险为本的风险检查 5．监管措施、效果评价和持续的非现场监测 6．实施风险为本的现场检查并确定评级

A．1-2-4-3-5-6
B．1-4-2-3-6-5
C．1-3-2-4-6-5
D．1-4-3-2-5-6

单项选择题根据巴塞尔委员会2005年的定义，（）是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。

A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．压力测试

单项选择题违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。

A．某一部门
B．某一国家
C．某一行业
D．某一信用等级