假设一个基金的季度标准差为0.3，那么该基金的年化标准差为（）。

单项选择题某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年，发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，那么时间加权收益率为( )。

单项选择题假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（）。

A．0.44
B．0.33
C．0.11
D．0.22

单项选择题( )同时考虑了绩效的深度与广度。

单项选择题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为( )。

单项选择题詹森指数是由詹森在( )模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。