当证券A与B的收益率不相关时，要获得由A和B构成的风险最小的组合，必须使证券A的投资比重等于（）。

单项选择题一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）证券组合。

A．收入型
D．平衡型
C．市场指数型
D．有效型

单项选择题在资本资产定价模型中占有核心地位的是（）。

A．无风险证券F
B．最优证券组合P
C．切点证券组合T
D．任意风险证券组合

单项选择题（）以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非理性行为和决策错误将会影响到证券的定价，投资者的实际投资决策行为往往与投资者“应该”（理性）的投资行为存在较大的不同。

A．行为金融理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说

单项选择题确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。

A．投资原则
B．投资目标
C．投资偏好
D．投资风格

单项选择题假定证券A的收益率概率分布如表11-2所示。该证券的方差为（）。 表11-2不同收益率的概率分布

A．4.4
B．5.5
C．6.6
D．7