单项选择题专家分析法的一个很明显的缺陷是( )。
单项选择题( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
单项选择题商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者,应是多方面开展,这是基于( )的风险管理策略。
单项选择题压力测试是为了衡量( )。
单项选择题在Credit Monitor中,股东初始股权投资被视作期权的( )。
单项选择题在实际应用中,通常用正态分布来描述( )的分布。
单项选择题当金融市场中短期流动性不足的情况下,收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状( )。
单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。
单项选择题Credit Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于( )。
单项选择题( )被认为是最为复杂的风险种类。