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单项选择题

假设A证券的标准离差是12%,预期收益率为25%;B证券的标准离差是20%,预期收益率为18%。AB证券投资组合的协方差为0.48%,在投资组合中A证券占的比例为60%,B证券占的比例为40%,则AB投资组合收益率的标准离差率为( )。

A.11.79%
B.0.53
C.0.50
D.1.36%
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