找考题网-背景图
单项选择题

假设甲证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;乙证券的预期报酬率为16%,标准差为19%,两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%,乙证券的投资比例为30%,该组合的预期报酬率和标准差分别是( )。

A.13.2%和14.65%
B.16.4%和14.65%
C.13.2%和16.4%
D.16.4%和13.2%
热门试题