某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据-找考题网

单项选择题如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

单项选择题某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

单项选择题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。

单项选择题大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

单项选择题下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。

单项选择题关于操作风险报告的说法，正确的是( )。

单项选择题假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于( )。

单项选择题利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

单项选择题下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

单项选择题战略风险属于一种( )。

某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。