方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。

单项选择题利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（）。

A．上升 
B．下降 
C．不变 
D．难以判断

单项选择题影响期权价值的主要因素不包括（）。

A．标的资产的市场价格和期权的执行价格 
B．期权的到期期限 
C．外汇汇率的波动 
D．即期市场价格的变化

单项选择题关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是（）。

A．在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值 
B．市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值 
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括 
D．在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

单项选择题银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的以下说法中，错误的是（）。

A．计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 
B．银行应对该账户的头寸进行准确估值 
C．该账户中的项目通常按市场价格计价 
D．银行的存贷款业务归人交易账户

单项选择题如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为（）。

A．平价期权 
B．价内期权 
C．价外期权 
D．买方期权

单项选择题（）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．CreditMetriCs模型 
B．Credit Risk+模型 
C．Credit Portfolio View模型 
D．Credit Monitor模型

单项选择题（）被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。

A．申请评分 
B．风险评分 
C．行为评分 
D．破产评分

单项选择题多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．Credit Metric模型 
B．Credit Risk+模型 
C．Credit Portfolio View模型 
D．KMV模型

单项选择题国际收支逆差与国际储备之比超过（）这个限度时，说明风险较大。

A．75% 
B．80% 
C．100% 
D．150%

单项选择题关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高 
C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 
D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额