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多项选择题

风险抵补类指标包括( )。

A．盈利能力
B．准备金充足程度
C．资本充足程度
D．不良贷款拨备覆盖率
E．贷款损失准备充足率

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热门试题

多项选择题根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有( )。

A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
C．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
D．必须具备完善、健康的公司治理结构
E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

多项选择题商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。

A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系
C．普及合规管理文化
D．集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
E．强大的研发实力

多项选择题属于风险评级程序的是( )。

A．收集评级信息
B．分析评级信息
C．得出评级结果
D．制定监管措施
E．整理评级档案

多项选择题市场风险计量方法中缺口分析的局限性是( )。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

多项选择题信用衍生产品包括( )。

A．总收益互换
B．信用违约互换
C．信用价差衍生产品
D．信用联动票据
E．股票期权

多项选择题商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。

A．资金成本
B．经营成本
C．风险成本
D．资本成本
E．通货膨胀调整成本

单项选择题预期损失率的计算公式是( )。

A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额×100%
C．预期损失率=预期损失/风险资产总额×100%
D．预期损失率=预期损失/资产总额×100%

单项选择题商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏

单项选择题ROCA评级法主要针对( )。

A．国有银行
B．股份制商业银行
C．外资银行
D．以上都不是

单项选择题( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。

A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险