A.是商业银行已经预计到将会发生的损失 B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积 C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积 D.是信用风险损失分布的方差
单项选择题VaR值的大小与未来一定的()密切相关。
A.损失概率 B.持有期 C.统计分布 D.损失事件
单项选择题在商业银行的经营过程中,()决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的经营管理水平 B.资产规模和商业银行的盈利状况 C.资本金规模和商业银行的盈利状况 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
单项选择题银行账户中的项目通常按()计价。
A.市场价格 B.模型 C.历史成本 D.公允价值
单项选择题以下关于(c)处的说法,正确的是()。
A.(c)处应填入“适用于上市公司” B.(c)处所对应的模型运用了Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C.(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D.(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
单项选择题证券的()越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。
A.久期 B.终值 C.现值 D.缺口
单项选择题现代风险分散化思想的重要基石是()。
A.哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论 B.威廉·夏普提出的资本资产定价模型 C.欧式期权定价的一般模型 D.缺口分析、久期分析
单项选择题银行可能遭受的国家风险包括()。
A.间接风险. B.到期不还风险 C.债务重新安排风险 D.以上都是
单项选择题商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。
A.加强产品开发管理 B.强化风险意识 C.确保专款专用 D.不垫款原则
单项选择题()的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式,另外也无需估计分布参数,所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A.方差——协方差法 B.历史模拟法 C.标准法 D.蒙特卡罗模拟法
单项选择题巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行(),以提高模型的正确性和可靠性。
A.情景分析 B.压力测试 C.事后检验 D.敏感性分析