某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

单项选择题对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（）。

A．利率风险
B．股票风险
C．商品风险
D．汇率风险

单项选择题预期损失率的计算公式是（）。

A．预期损失率=预期损失/资产风险敞口
B．预期损失率=预期损失/贷款资产总额
C．预期损失率=预期损失/风险资产总额
D．预期损失率=预期损失/资产总额

单项选择题不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。

A．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)
B．(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
D．(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

单项选择题与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性

单项选择题下列关于红色预警法的说法，不正确的是（）。

A．是一种定性分析的方法
B．要对影．响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析
C．要进行不同时期的对比分析
D．要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警