下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（）。

多项选择题全面风险管理的维度包括（）。

A．企业目标
B．企业机构
C．企业层次
D．风险评估体系
E．全面风险管理要素

多项选择题下列选项属于操作风险中人员因素的是（）。

A．内部欺诈
B．违反系统安全规定
C．失职违规
D．知识/技能匮乏：含欺诈项
E．违反用工法：《劳动合同法》

多项选择题在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设包括（）。

A．整体经济指标
B．利率变化及预期
C．信用风险参数
D．公司风险文化
E．公司治理

多项选择题巴塞尔规定使用高级计量法定量标准，商业银行应满足（）。

A．任何风险的测评体系都应该由操作风险的范围以及损失事件的类型组成
B．监管者要求银行将可预期的损失和不可预期的损失加总来计算其资本要求，除非银行可以保证其预期损失可以涵盖其所有的损失
C．为了测量各个不同的商业业务的最低资本要求，必须对不同的操作风险进行测量
D．任何基于内部模型法的风险衡量体系都有一定的关键特征，以满足监管者对内部模型法完整性的要求
E．银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面

多项选择题影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括（）。

A．到期时间
B．息票利率
C．到期收益率
D．到期交割方式
E．票面价值

多项选择题Altman（1968）提出针对美国上市制造业企业的Z记分模型，得出的Z积分函数为：Z=0.012×1+0.014×2+0.033×3+0.006×4+0.999×5，下列选项关于Z积分函数分析正确的是（）。

A．A×1=(流动资产-流动负债)/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重
B．B×2=(留存收益)/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率
C．C×3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平
D．D×4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度
E．E×5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率

多项选择题商业银行风险管理的主要策略包括（）。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避
E．风险补偿

多项选择题正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额） （期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%，关于该比率的计算说法正确的是（）。

A．该指标应该分别计算本外币和外币口径数据
B．期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和
C．期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和
D．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
E．期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和

多项选择题风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。（）属于商业银行可以采取的风险计量方法。

A．因果关系分析
B．VaR分析
C．敏感性分析
D．情景分析
E．压力测试分析

多项选择题商业银行进行内部数据收集过程中，如果数据仓库中的数据不能满足商业银行风险管理信息系统的需要，可以采取（）解决方案。

A．国内市场行情和信息数据
B．利用业务统计分析/数理概念转换公式
C．前台业务数据收集
D．行业统计分析数据
E．外部损失数据