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多项选择题

下列关于风险分散化的论述正确的是( )。

A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

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热门试题

多项选择题对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况( )。

A．客户预计资金来源以及使用情况
B．预计的资产负债情况
C．损益情况
D．项目建设情况
E．运营计划

多项选择题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是( )。

A．信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B．信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C．无法全面地反映借款人的信用状况
D．信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E．方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素

多项选择题中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面( )。

A．高度重视防范操作风险的规章制度建设
B．切实加强稽核建设
C．加强对基层行的合规性监督
D．坚持相关的行务公开制度
E．建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

多项选择题风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

A．有利于衡量整个贷款组合的风险
B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况
C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

多项选择题商业银行的经营原则是( )。

A．营利性
B．安全性
C．流动性
D．扩张性
E．竞争性

多项选择题在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。

A．市场对商业银行的盈利预期
B．商业银行影响客户或公众的政策性变化
C．商业银行改革重组的成本和收益
D．监管机构责令整改的不利信息和事件
E．市场利率短期内剧烈波动

多项选择题国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于( )。

A．个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B．很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C．中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D．客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E．客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

多项选择题在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括( )。

A．流动性
B．盈利性
C．杠杆比率
D．偿债能力
E．活跃性

多项选择题市场风险中的期权性风险包括( )。

A．场内(交易所)交易的期权
B．场外的期权合同
C．债券或存款的提前兑付
D．贷款的提前偿还等选择性条款
E．贷款利率由借款人自主选择的条款

多项选择题关于国家风险主权评级的以下说法，正确的有( )。

A．它指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名
B．涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容
C．主权风险分析是一个动态的过程
D．解释主权评级的模型需要动态调整
E．对于主权评级需要的更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、公司评级相比，它要简单得多