某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。

单项选择题利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与( )相同的盈亏。

单项选择题下列各项不属于差价组合的基本类型的是( )。

单项选择题某公司2007年5月发行了10亿可转换债券，规定其于2012年5月到期还本付息，2007年11月起持有该可转换债券的投资者可以按一定比率将其转换为普通股票，则该可转换债券的有效期限为______，转换期限为______。( )

单项选择题当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格，这种期权被称为( )期权。

单项选择题杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。