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多项选择题

正态分布曲线具有( )等性质。

A．若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数
B．关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ<sup>2</sup>处各有一个拐点
C．整个曲线下面积为1
D．正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%
E．若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

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热门试题

多项选择题商业银行操作风险的外部事件包括( )。

A．洗钱
B．走私
C．监管规定
D．业务外包
E．贿赂/回扣

多项选择题信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了( )等主要发展阶段。

A．专家判断法
B．系统判断法
C．科学计算法
D．违约概率模型
E．信用评分模型

多项选择题风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。

A．赢利能力指标
B．增长能力指标
C．偿债能力指标
D．管理能力指标
E．营运能力指标

多项选择题在商业银行的风险管理实践中，正态分布可以应用于( )。

A．控制风险量化
B．市场风险量化
C．信用风险量化
D．管理风险量化
E．操作风险量化

多项选择题风险计量评估是( )得以有效实施的重要基础。

A．经济资本配置
B．资源合理分配
C．全面风险管理
D．资本监管
E．经营风险控制

单项选择题战略管理风险是在( )的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。

A．市场管理
B．战略管理
C．风险分散
D．内部防控

单项选择题下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是( )。

A．实际损失金额
B．损失事件的原因和背景
C．总损失中收回部分
D．发生损失事件的业务规模

单项选择题资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是( )。

A．远期净敞口头寸
B．即期净敞口头寸
C．单币种敞口头寸
D．期权敞口头寸

单项选择题采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的( )。

A．违约概率估计值
B．违约风险暴露估计值
C．违约金额估计值
D．违约损失率估计值

单项选择题违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。

A．2年
B．3年
C．5年
D．8年