借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。

单项选择题VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

单项选择题巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。

单项选择题在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》的定义，( )风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。