A.VaR方法 B.历史模拟法 C.蒙特卡洛法 D.方差—协方差 E.相关性模型
多项选择题商业银行在识别和分析贷款风险时,系统性风险因素包括()。
A.管理层风险因素 B.行业风险因素 C.区域风险因素 D.企业产品销售风险因素 E.社会信用环境
多项选择题以下对风险管理与商业银行的关系理解正确的有()。
A.风险管理是商业银行的基本职能 B.风险管理是商业银行有效进行业务管理组合的手段 C.风险管理为商业银行风险定价提供依据 D.风险管理直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力 E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
多项选择题流动性风险的预警信号 指标包括()。
A.内部指标/信号 B.外部指标/信号 C.全部指标/信号 D.融资指标/信号 E.资本负债指标/信号
多项选择题参照国际风险管理标准,集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。
A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 E.系统开发/集成能力
多项选择题法律风险的表现形式有()。
A.金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条件不周密 B.法律法规跟不上金融创新的步伐 C.交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失 D.形形色色:各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁 E.经济主体在金融活动中违反法律法规,受到法律的制裁
多项选择题关于商业银行资本的作用,理解正确的有()。
A.商业银行资本为商业银行提供融资 B.在市场经济的投资者利益保护的框架下,资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源 C.限制商业银行的过度业务扩张和风险承担 D.为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力 E.作为保护存款者的缓冲器在维持市场信心方面发挥关键作用
多项选择题收益率曲线通常表现为()形态。
A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.水平收益率曲线 D.垂直收益率曲线 E.波动收益率曲线
多项选择题()的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响很大。
A.零售客, B.居民存款人 C.公司存款人 D.机构存款人 E.小额存款人
多项选择题下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是()。
A.马柯维茨资产组合理论 B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型 C.夏普的资本资产定价模型 D.B—S期权定价模型 E.金融产品的定价
多项选择题目前已经开发出来的金融期货合约主要有()。
A.远期期货 B.利率期货 C.利率互换 D.货币期货 E.股票指数期货